Arbitragem Estatística para Metatrader MT4 V4.0 - Opulen.
Stat Arb V4.0 'Opulen' é o mais recente produto de negociação de Arbitragem Estatística desenvolvido pela FX AlgoTrader. V4.0 'Opulen' usa uma interface JavaFX exclusiva para controlar os parâmetros do sistema subjacente implementados em cada gráfico que executa as ferramentas stat arb no MetaTrader MT4.
O Stat Arb V4.0 Opulen foi especificamente arquitetado para rodar no MetaTrader MT4 com entrada e saída totalmente automatizada de pedidos com base em parâmetros definidos pelo usuário do trader.
V4.0 'Opulen' baseia-se no sucesso do Stat Arb V3.0 com a introdução dos seguintes recursos principais de diferenciação: -
& # 8224; O Indicador de Correlação em Tempo Real FX AlgoTrader é um extra opcional - não está incluído no pacote base.
V4.0 'Opulen' abre uma nova gama de oportunidades para os operadores de arbitragem, pois o sistema pode ser executado em um modo de negociação tradicional de Arbitragem Estatística / Pares ou em uma tendência híbrida seguindo o modo de negociação automatizado adaptativo de mercado.
Para entender os conceitos básicos envolvidos na Arbitragem Estatística, sugerimos que você leia a Visão Geral da V3.0.
Recursos detalhados.
Integração de Correlação em Tempo Real.
A análise de correlação é o passo inicial na seleção de candidatos do optimium para negociação de arbitragem. Idealmente, instrumentos adequados para o comércio devem ser altamente correlacionados positivamente em prazos mais altos. Isso significa que ambos devem estar se movendo na etapa - assim, se um aumenta em valor, o outro segue o exemplo e vice-versa.
Historicamente, o comerciante teria que monitorar a correlação dos pares selecionados para garantir que eles continuassem altamente correlacionados nos prazos mais altos.
Com 4.0 'Opulões o trader tem uma opção para integrar o sistema com o indicador de correlação em tempo real FX AlgoTrader para que quando a correlação de longo prazo dos pares negociados caia abaixo de 80 ou 0.8 o sistema V4.0' Opulen 'arb não mais lugar de negociações automatizadas.
Essa metodologia garante que o sistema de arbitragem permaneça fora de situações altamente divergentes, em que a correlação de longo prazo foi interrompida.
Assim que a correlação de longo prazo for restaurada, o sistema será reativado automaticamente e continuará procurando os requisitos de entrada definidos com base nos parâmetros dos operadores.
A imagem acima mostra os dados de correlação em tempo real para vários pares de moedas. Ajustamos o indicador para replicar os dados de correlação de 50 períodos publicados pela mataf para fins de verificação.
A partir dos dados acima, candidatos de arbitragem adequados seriam os seguintes:
Esses pares são mostrados em amarelo, pois o coeficiente de correlação é maior que 80.
Quando os dois instrumentos selecionados para negociação arbitrária têm um componente comum em cada lado, por exemplo, 'USD' ou 'JPY', a posição criada (abrindo duas posições em direções opostas, ou seja, Long EURUSD / Short AUDUSD) cria efetivamente o que chamamos de 'par sintético '.
Arquitetamos V4.0 'Opulen' para que (quando possível) apenas o par sintético seja comercializado. Isso normalmente reduz o custo do spread em 50% (como você está negociando apenas um par), o que abre mais oportunidades de negociação de curto prazo e maior frequência do que era possível com os produtos mais antigos da Stat Arb. Discutiremos isso com mais detalhes na seção "Trend Following".
V4.0 'Opulen' pode negociar quaisquer ativos cotados no ambiente MetaTrader 4 para que não fique restrito a pares de moeda estrangeira. Se você quiser executar o sistema em índices ou commodities, poderá fazê-lo.
Também aprimoramos o indicador de correlação em tempo real FX AlgoTrader para que os operadores possam inserir ativos definidos pelo usuário.
Então, se você quiser acompanhar a correlação de índices, você pode fazê-lo facilmente, conforme mostrado abaixo.
Tendência seguinte - um exemplo trabalhado.
Atualmente (05/09/16) os pares de forex mais correlacionados no prazo diário são EURJPY e GBPJPY com uma correlação de 94,66. A imagem abaixo mostra o spread para EURJPY e GBPJPY.
O spread para EURJPY e GBPJPY mostra uma tendência ascendente de longo prazo. O par ou posição sintética criada pela negociação simultânea de EURJPY e GBPJPY (em sentidos opostos, isto é, Long EURJPY / Short GBPJPY ou vice-versa) é de EURGBP.
Observe a simetria praticamente perfeita entre o spread do EURJPY / GBPJPY e o gráfico Daily EURGBP abaixo.
Também de particular importância no spread diário para EURJPY e GBPJPY é a penetração relativamente infrequente das zonas de gatilho.
Claramente o número de oportunidades de entrada de arbitragem nos prazos mais altos usando 2 desvios padrão como nossa zona de gatilho são poucos e distantes entre si, o que pode deixar todos os operadores menos pacientes frustrados pela falta de oportunidades de negociação.
Se pudéssemos negociar 'tendências dentro das tendências' e também ficarmos do lado certo das principais tendências, isso pode proporcionar oportunidades de negociação de maior frequência.
Isso é exatamente o que o trader pode fazer com o sistema de arbitragem V4.0 'Opulen'. Vamos examinar o spread EURJPY / GBPJPY nos prazos mais baixos para ver como podemos usar o V4.0 'Opulen' para detectar automaticamente uma 'tendência dentro de uma tendência'.
A imagem acima mostra o spread de EURJPY / GBPJPY de 4 horas. Podemos ver que o spread vem caindo desde 19 de agosto de 2016, o que significa que a taxa EURGBP está em tendência de baixa de curto prazo.
Observe o número relativamente pequeno de vezes que o spread tocou nos canais de disparo. Portanto, o prazo de 4 horas não teria fornecido muitas oportunidades de entrada, se houver alguma. Descer para o gráfico horário.
Aqui podemos ver que o spread rompe os canais de trigger superiores e inferiores com mais frequência, criando assim oportunidades potenciais de entrada para o sistema. Descer para o gráfico M30.
No período de tempo do M30, podemos ver significativamente mais áreas onde o spread rompe os canais de trigger. À medida que o prazo se reduz, o mesmo acontece com o potencial de reversão potencial oferecido pelo comércio.
V4.0 'Opulen' calcula automaticamente o valor do canal nos intervalos de tempo específicos. Na tabela abaixo podemos ver como o potencial de lucro muda proporcionalmente com o cronograma de negociação.
Um exemplo de comércio baseado nessa análise.
V4.0 'Opulen' calcula a tendência da média móvel do spread em todos os períodos de gráfico acima e incluindo M5. Sabemos que a tendência de longo prazo do EURGBP subiu, mas também notamos a tendência desde o dia 19 de agosto de 2016.
O desenho de algumas linhas de tendência básicas no gráfico EURGBP mostra como a linha de tendência de longo prazo ainda está intacta a partir de novembro de 2015. mas a recuperação desde junho de 2016 foi interrompida no início de agosto de 2016.
De uma perspectiva puramente técnica, esperamos ver o EURGBP descer para testar a linha de tendência de longo prazo e também ser limitado pela tendência de baixa de curto prazo, que deve atuar como resistência técnica.
Em uma inspeção mais detalhada dos dados da tendência V4.0 'Opulen', vemos o seguinte:
V4.0 'Opulen' atomaticamente realiza análise em tempo real da média móvel do spread em cada timeframe. Se a média móvel dos últimos três períodos do gráfico estiver subindo, o sistema considera que a tendência está subindo, correspondentemente, se a média móvel do spread está caindo - o sistema deduzirá que a tendência está caindo.
Para este exemplo, observamos que as tendências diárias e diárias estão caindo, mas os prazos mais baixos M15, M30 e H1 estão subindo. Se olharmos para o gráfico M30 abaixo, podemos ver que o valor do canal está em torno de $ 11,69 com base em um tamanho de posição de 0,1 lotes.
Em vista disso, configuramos o sistema para negociação no gráfico M30 (a nota [M30] está em negrito nos dados do Trade Timeframe Control) e o sistema foi definido como trend follow nos cronogramas H4 e D1 (Nota: 'Falling' está em negrito para a 'Tendência H4' e 'Tendência H1' na exibição de dados 'Bloqueio de tendência e filtros'.
O sistema executou automaticamente uma negociação curta do EURGBP às 07:53 de 05/09/2016, que é mostrado pela linha vertical no gráfico acima.
Vimos o spread divergir da média e tocar no canal de trigger superior que satisfaz as condições de entrada em uma tendência de queda (definida pelos nossos parâmetros de bloqueio de tendência, já que configuramos o sistema para bloquear a tendência H4 e D1, ambos caindo ).
Eu defini uma meta de lucro manual de US $ 40, que era aproximadamente o dobro da largura da banda. A razão pela qual fiz isso é porque, em ambientes de propagação de tendências, o spread quase certamente retornará à média (média móvel do spread) e então continuará até a faixa oposta.
Muitas vezes, você verá o spread 'andar na banda oposta' por algum tempo, o que é muito semelhante a como o preço se comporta com Bollinger Bands, que também são indicadores baseados na volatilidade.
Este exemplo de negociação automática foi fechado pelo sistema como mostrado abaixo para um lucro de US $ 40. Nosso risco máximo foi estabelecido em 1% do patrimônio da conta, que neste caso foi de US $ 41,33. Então, mais ou menos uma taxa de recompensa de risco 1: 1.
Para o comerciante mais paciente, os alvos de reversão podem ser alterados após a abertura da transação. Para fazer isso é excepcionalmente fácil, você simplesmente aumenta o múltiplo STD na interface Java e usa uma meta de lucro manual ou, alternativamente, deixa o sistema fechar a negociação automaticamente, configurando o alvo de reversão para 'Banda Oposta'. Você pode ver esses parâmetros na captura de tela da interface abaixo.
Negociação Baseada em Reversão em Índices.
Índices tendem a ter correlações mais consistentes do que forex e os spreads longos também são muito mais estacionários por natureza. Estas características tornam os índices de grande interesse para os operadores de arbitragem que procuram executar técnicas de negociação de reversão à média.
Vamos examinar os spreads de alguns índices altamente correlacionados, começando com o alemão DAX (GER30) e o francês CAC 40 (FRA40). No momento em que escrevo, a correlação diária entre GER30 / FRA40 é de 0,95, o que significa que eles são 95% de correlação e se movem juntos muito de perto.
Na imagem abaixo do Daily FRA40 / GER30, podemos ver alguns excelentes exemplos de reversão à média, em que o spread diverge significativamente da sua média móvel e se encaixa abruptamente nele.
Estas são excelentes oportunidades de arbitragem para os comerciantes que são pacientes e são capazes de negociar nos prazos mais longos. No entanto, existem também inúmeras oportunidades para negociar prazos mais curtos e alinhar os comerciantes na direção da tendência de longo prazo.
Aumentar o zoom no spread diário é esclarecedor, pois podemos ver que a tendência do spread FRA40 / GER30 caiu nas últimas semanas.
Os filtros de tendência da V4.0 'Opulen' mostram a tendência Crescente nos prazos H4 e D1, mas caindo sobre todos os outros, além do M5, que é estacionário. Se perfurarmos os prazos mais baixos um pouco mais.
O gráfico de 5 minutos do spread FRA40 / GER30 confirma a tendência de baixa e também mostra inúmeros pontos de entrada potenciais para negociações de arbitragem alinhadas na direção do spread de tendência de baixa.
O objetivo em uma tendência de baixa é obter entradas da banda de trigger superior que seria Short FRA40 Long GER30. Portanto, a V4.0 'Opulen' tem como objetivo entrar no mercado em momentos oportunos em que a FRA40 se recuperou momentaneamente contra o GER30 na tendência geral de baixa.
em essência, estamos vendendo comícios no FRA40 e comprando o GER30 como um hedge, na base de que a tendência geral será retomada, o spread reverterá para a média e passará para o canal de trigger mais baixo e além.
Em spreads de tendência em períodos de tempo mais curtos, o negociador pode extrair um valor significativo do negócio, estendendo os níveis de saída após o início da negociação inicial.
Isso pode ser facilmente alcançado simplesmente aumentando o STD Multiple ou definindo um destino de lucro definido na interface do JavaFX.
O screnshot acima mostra um curto comutador FRA40 Long GER30 acionado quando o spread tocou o Upper Trigger Level. Eu defino a meta de reversão como a banda oposta que, teoricamente, forneceria um lucro de aproximadamente US $ 6 com base na subtração dos custos de spread de US $ 0,68. No entanto, como o spread está em baixa, decidi aumentar o STD Multiple de 1 para 3.0.
Aumentando o STD Multiple para 3.0, vemos que as bandas de acionamento se distanciaram da média móvel do spread. Isso, por sua vez, aumentou o valor do canal para aproximadamente US $ 11.
Você notará que o nosso ponto de entrada está ligeiramente acima da média móvel, o que nos dará um lucro potencial um pouco maior se o spread atingir o canal de disparo inferior, que também é o ponto de saída do arbitrador.
É muito importante estar ciente de que os níveis de gatilho mudam com base na volatilidade (assim como nos Bollinger Bands). Assim, em mercados voláteis, os níveis de gatilho podem aumentar, enquanto em condições de mercado menos voláteis, os níveis de gatilho podem se estreitar e se aproximar. média móvel do spread.
Portanto, podemos decidir usar uma meta de lucro definida que pode ser facilmente definida na interface. Se o arbitrário for deixado de um dia para o outro, os spreads podem diminuir consideravelmente e nosso lucro potencial pode ser menor do que o previsto. Portanto, nesse caso, definiremos uma meta de lucro definida de US $ 15.
Adaptando-se a mudanças de condições.
Deixei a posição FRA40 / GER30 durante a noite - hoje podemos ver que o desvio padrão do spread aumentou, o que empurra os canais de disparo. Nossa posição efetiva não fez muito sucesso durante a noite, pois o spread permaneceu em um modo muito estacionário, com pequenas oscilações em torno da média.
A vantagem de um aumento no desvio padrão é que seus canais de disparo estarão mais distantes da média móvel do spread. Isso efetivamente aumenta o lucro potencial para o arbitrador com base nos níveis de disparo que são atingidos (para entrada e saída). A desvantagem é que quanto mais remoto o nível de disparo da média, mais difícil será alcançar - ou seja, o número de vezes que o spread testará esses limites será menor em frequência.
Podemos ver na captura de tela abaixo o valor do canal atual usando 3.0, já que o nosso STD Multiple é de US $ 34. Mais cedo nesta manhã, quando o desvio padrão foi maior, o valor do canal foi ainda maior, a mais de US $ 80. A boa notícia é que nosso P & L atual para a posição de arbitragem é apenas lucrativo, embora ainda não tenhamos visto o spread retomar sua tendência de queda até hoje.
Como estamos usando uma meta de lucro definido de $ 15 USD, realmente não importa o que o STD Multiple utilizamos nos gráficos como V4.0 'Opulen' sairá automaticamente da posição de árbitro assim que o lucro total do arbitrador for maior ou igual para nosso objetivo de lucro definido de $ 15 USD.
Por outro lado, se V4.0 'Opulen' estiver usando 'Auto Targeting Profit', o sistema tentará sair quando o spread tocar o alvo de reversão E a posição geral do arbitro estiver no lucro.
Se a 'Segmentação de Lucro Automático' estivesse sendo usada nesse cenário, seria aconselhável reduzir o múltiplo de DST para que as faixas de disparo se estreitassem - isso aumentaria a probabilidade de o nível de saída ser afetado pelo spread.
Multi-Timeframe Arbing, entradas e saídas em fases.
V4.0 'Opulen' é bem diferente de todas as versões anteriores do Stat Arb, já que ele pode trocar os mesmos ativos de gráficos diferentes. Essencialmente, o trader pode duplicar as mesmas posições usando múltiplos arbs em gráficos diferentes.
No Stat Arb V3.0 não foi possível duplicar as arbs. Com V4.0 'Opulen' você pode ter quantos arcos duplicados desejar - eles podem rodar em qualquer gráfico MT4. Isso cria oportunidades óbvias para entradas em fases.
Na imagem abaixo podemos ver dois negócios sintéticos EURGBP curtos que estão ligeiramente fora do dinheiro. Os negócios foram executados em diferentes gráficos. Podemos dizer isso observando o comentário do pedido na janela do terminal MT4.
Na imagem acima, podemos ver que o sistema abriu duas operações Short (sell) EURGBP. Uma vez aberto do gráfico EURUSD com o ID do Gráfico terminando em 5845 (entre colchetes) e a segunda ordem foi executada em um gráfico AUDUSD com o ID do Gráfico terminando em 5847. Em ambos os casos os arbs foram configurados usando EURJPY e GBPJPY o que cria um comércio sintético EURGBP .
Ambas as arbs foram executadas em um gráfico de 5 minutos. Como você pode ver, o spread não faz o que queremos / espera o tempo todo, então ter a opção de configurar vários pontos de entrada na mesma posição, executando o mesmo arbitrador em um gráfico diferente com parâmetros diferentes, fornece ao trader adicional ferramentas para brincar quando as coisas não vão para o plano. Portanto, nesse caso, poderíamos configurar o mesmo arbitrador em um período de tempo maior em um gráfico diferente, que funcionaria como uma 'média de baixa de comercialização'.
A imagem abaixo ilustra isso. V4.0 'Opulen' abriu uma terceira negociação no gráfico horário EURGBP quando o spread atingiu o canal de disparo superior. Dependendo da atitude dos operadores em relação ao risco, conforme aumenta o período de tempo, é possível aumentar o tamanho da posição, o que traria mais rapidamente a sua posição global para o lucro, se o spread se mover para a zona pretendida. interrompido pelo controlador de risco global V4.0 'Opulen' aumenta.
Estes são os desafios com os quais todos os traders precisam lidar. Se o negociador escolher a média para baixo / composto suas posições, eles têm que perceber que estão aumentando a alavancagem que, a menos que seja cuidadosamente controlada, pode destruir as contas de negociação. daí as estatísticas de falha de 95% no varejo forex. as pessoas simplesmente não conseguem alavancagem e o que isso faz para uma conta.
Por favor, preencha os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Você receberá um email com um link para a Folha de Dados. A V4.0 está sendo gerenciada regularmente, portanto, verifique a folha de dados das atualizações mais recentes e do histórico de alterações. Há também uma série de vídeos tutoriais nas folhas de dados.
Opções de Preços (Inclui Suporte Técnico)
Stat Arb V4.
Licença perpétua para £ 299,95 GBP.
Stat Arb V4.
3 pagamentos mensais de £ 119,95 / mês.
Stat Arb V4.
6 pagamentos mensais de € 67,95 / mês.
Se os clientes selecionarem planos de pagamento mensais, o software se tornará uma licença perpétua no final do plano. Se os clientes cancelarem o plano de pagamentos no meio do prazo, perderão o acesso ao software.
Frequentemente recebemos pedidos sobre o desempenho que os potenciais operadores de arbitr podem esperar do sistema V4.0 'Opulen'. Infelizmente, não há uma resposta definitiva para essa questão, já que a V4.0 é um conjunto de ferramentas projetado para automatizar a estratégia de arbitragem de operadores. Portanto, o sucesso ou o fracasso da V4.0 é totalmente dependente de como ela é implementada e dos parâmetros e prazos em que ela é executada. Provavelmente, a melhor analogia é pensar na V4.0 como um carro de alto desempenho, que nas mãos certas é capaz de produzir um desempenho sólido, mas, inversamente, nas mãos erradas, não produzirá um bom retorno ou, em termos simples, é igual a lixo '
O espaço de negociação de varejo é composto de vencedores e perdedores, onde os perdedores representam a maioria dos participantes do mercado. Existe uma estatística da indústria amplamente usada que afirma que 95% dos participantes do mercado perdem sua participação ou patrimônio líquido ao longo do tempo e os 5% restantes obtêm lucros consistentes. As ferramentas que comercializamos não necessariamente levarão os participantes do campo de 95% de perdedores para o campo vencedor de 5%, de modo que os participantes que pesquisarem o sistema ilusório que ganhar dinheiro sem exigir qualquer esforço ou habilidade, ficarão sempre desapontados. Tais sistemas simplesmente não existem no espaço de varejo.
Além disso, os traders precisam estar cientes de que certos fornecedores de EA publicam sistemas de curva altamente otimizados (baseados em dados de amostra) que produzem curvas de equity surpreendentes quando testados novamente, mas na realidade nunca conseguem replicar seu desempenho histórico de backtested quando executados ao vivo ou em um forward ambiente de teste. Isso ocorre porque os mercados estão constantemente mudando, portanto, usar um sistema otimizado para padrões históricos específicos do mercado quase sempre será decepcionado a longo prazo, a menos que a estratégia seja adaptada. Por isso, tenha cuidado com os fornecedores que afirmam que seus EAs podem gerar retornos de X%.
Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação, índices ou commodities envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para garantir que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas com a negociação. Qualquer explicação ou demonstração do funcionamento do produto não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de consultoria de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um Corretor / Revendedor licenciado.
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